GAP | olegzolotco

Cum să profitaţi de GAP-uri?

Deschiderea pietei FOREX, luni, este deseori însoțită de variații importante ale prețului numite ”gapuri”. ”Gapul” (eng.) reprezintă un decalaj între prețul de închidere a sesiunii, vineri și cel de deschidere a sesiunii de luni. În acest articol vom încerca să identificăm aceste decalaje, vom discuta mecanismul apariției acestora și vom analiza strategia de tranzacționare bazată pe gapuri.

Strategia de tranzacționare pe GAPuri

Parități valutare: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY

Probabilitatea acoperiri gap-ului≈ 70%

Timeframe: М30

Timpul de tranzacționare: Jumătate de oră după deschiderea pieței la începutul săptămânii.

Ce este un GAP?

Tradusă ad litteram, un GAP este un decalaj, dat de diferența dintre cotația la care piața sa închis vineri și cotația de deschidere luni. Dacă diferența dintre prețul de închidere de vineri și cel de deschidere, luni, este semnificativă, atunci se formează un gol între aceste nivele. Altfel zis, prețul zilei de luni este cu mult mai mare/mic decât cel de vineri, lucru ușor observabil în imaginea de mai jos:

Putem vedea că prețul de închidere a zilei de vineri a fost de aproximativ 1.5467, în timp ce prețul de deschidere luni a fost de 1.5511 cu 43 puncte mai mare decât vineri.

Acest decalaj între prețuri este numit GAP. Este absolut evident că nu întotdeauna se

formează astfel de gapuri. În medie, acestea pot fi remarcate de vreo câteva ori pe lună

doar. Câteodată mai rar, alteori mai des, însă e cert că se poate profita și pe seama gap-
urilor.

De ce apar GAPurile?

Gapurile apar atunci când în timpul în care piața este inactivă, și anume în weekend, se acumulează un număr mare de ordine de vânzare sau cumpărare, iar în momentul

deschiderii pieței în noaptea dintre duminică spre luni, aceste ordine apar ca o avalanșă și duc la formarea unui salt, după cum am observat și în imaginea de mai sus.

Acest lucru, desigur, nu se întâmplă întotdeauna, ci numai atunci când există un avantaj semnificativ în ordinele de cumpărare sau vânzare acumulate pe parcursul weekendului.

Factorii de decizie de piață observă o mare cantitate de ordine de cumparare sau vânzare și, în consecință, se formează un preț vizual mai mare sau mai mic decât nivelul de închiderii pieței.

Să analizăm un exemplu:

Piața sa deschis luni la un nivel mult mai înalt decât vineri. Prețul a urcat pentru o perioadă scurtă de timp, după care sa inversat și a început să coboare. Astfel de situații au loc permanent, iar după formarea GAPului, prețul, de regulă, tinde să acopere acest interval.

De ce gapurile tind să se închidă?

Atunci când piața se deschide la un nivel semnificativ mai mare sau mult mai mic decât prețul de pe vineri, o serie de ordine în așteptare sunt activate. Desigur, ordinele stop pentru aceste comenzi sunt situate în apropierea prețului de închidere de vineri. Astfel, formatorii de piață tind să disloce ordinele stop ale acelor persoane ale caror comenzi sau activat odata cu deschiderea pieței și să câștige ei banii.

După ce acest decalaj a fost acoperit, prețul poate să se orienteze între oarecare dintre direcții. Nu există vreo regulă specială. În general, gapurile tind să fie acoperite, însă există și cazuri în care dinamica prețului va continua. Acest scenariu poate fi urmărit pe fundalul unui mișcări de trend puternice, ori atunci când aveam dea face cu anumiți factori fundamentali. De exemplu, atunci când în weekend au loc anumite evenimente importante pentru economie. Așadar, gapurile tind să se închidă, dar nu întotdeauna. Păstrați acest lucru în minte!

Cum tranzacționăm pe GAPuri?

Ar părea, la prima vedere, că totul este simplu: pur și simplu cumpără /vinde în direcția închiderii gapului, însă situația nu este atât de ușoară. În primul rând, nu toate paritățile valutare înregistrează rezultate bune în tranzacționarea pe baza gapurilor, iar în al doilea rând, există anumite reguli de intrare în piață. În plus, trebuie determinat nivelul stop loss întrucât deseori, înainte de închiderea gapului, prețul se poate orienta în direcția opusă. Nu foarte multe parități valutare urmează tendinței de a închide acest decalaj după apariție.

Cele mai bune rezultate statistice (aproximativ 70%) le înregistrează paritățile valutare: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY. În plus, între acestea patru parități, EUR/USD înregistrează cea mai redusă probabilitate de acoperire a gapului (aproximativ 66%). Pentru tranzacționarea pe gapuri, celelalte parități valutare vor fi excluse. Putem analiza si posibilitatea excluderii EUR/USD.

Poate fi utilizat orice interval de timp, însă în exemplul dat vom utiliza un grafic de perioadă M30. Perioada tranzacționării este de o dată pe săptămână, dacă, bineînțeles , se formează un gap. Diferenţa dintre prețul de închidere și cel de deschidere a sesiunii, luni, trebuie să fie de minim 20 puncte. Variațiile de 1015 puncte pot fi evaluate drept fluctuații nesemnificative, de aceea le vom ignora.

Nu vom intra pe piață de imediat ce aceasta sa deschis, ci după închiderea primei lumânări M30, adică după 30 minute de la deschiderea pieței. De ce? Din punct de vedere statistic, în primele 30 minute, gapurile, de regulă, nu tind să se închidă. După formarea decalajului, în cele mai multe dintre cazuri, prețul se orientează în direcția deschiderii gapului, în prima jumătate de oră, și nu invers.

Așadar, să presupunem că piața sa deschis, și să urmăm treptat pașii care trebuiesc realizați.

Pentru început, vom evalua dacă gapul nostru este unul viabil, și anume dacă acesta

depășește 20 puncte. În exemplul din imagine, avem un decalaj de 42 puncte, așadar acesta poate fi considerat viabil. Nu ne vom grăbi să deschidem un ordin în direcția acoperirii acestui decalaj imediat după deschidere pieței.

În exemplul nostru, vom căuta o posibilitate de a intra short. Abia după 30 min deschidem un ordin de vânzare, imediat ce sa format prima lumânare M30. Pe grafic putem vedea unde a închis aceasta, iar aproximativ, la nivelul liniei roșii vom intra în piață.

Dar ce țintă urmărim? Unde plasăm nivelul takeprofit?

Nu vom urmări nivelul de închidere a pieței vineri, ci maxima/minima ultimei lumânări închise vineri.

În cazul de față, întrucât gapul a fost ascendent, evident vom lua drept reper maxima (high) al ultimei lumânări închise vineri și vom plasa take pofitul puțin mai sus de acesta.

Așadar, vom avea o țintă de 45 puncte.

Următorul pas este determinarea nivelului stop loss. După cum ați reușit probabil să observați, înainte de a închide gapul, prețul înregistrează diverse fluctuații în toate direcțiile.

De ce are loc acest lucru? În primul rând din cauza faptului că mule persoane tranzacționează în sensul închiderii gap-ului, iar formatorii de piață încearcă să elimine din piață astfel de traderi. Din acest motiv, trebuie să luăm în considerare astfel de fluctuații atunci când fixăm nivelul stop loss, pentru a nu fi eliminați din piață, dar și fără a afecta profitabilitatea sistemului. Dacă nivelul stop loss va fi plasat prea departe, chiar și în cazul a 70% tranzacții profitabile riscăm să înregistrăm pierderi.

Astfel, nivelul stop loss este recomandat a fi plasat pornind de la nivelul take profit înmulțit cu 1.5 (Stop loss = take profit * 1.5)

După cum am menționat, dacă nivelul stop loss este prea mae, profitabilitatea sistemului va fi afectată, iar dacă, de exemplu, vom înmulți take profitul cu 1.4, s-ar putea să pierdem prea multe poziții în acest nivel.

Revenind la exemplul nostru, la un nivel al take profitului de 45 puncte, nivelul stop loss va fi egal cu 67.5 puncte (45*1.5). Aproximând pana la 70, puteam plasa nivelul stop loss:

După cum puteți observa, prețul s-a orientat pentru o anumită perioadă de timp, în direcția opusă așteptărilor noastre, însă nu a atins nivelul stop loss, iar în final, gap-ul s-a închis. Aceste decalaje uneori sunt acoperite rapid, timp de câteva ore, alteori, pot rămâne deschide destul de mult timp, poate chiar și zile. Respectiv, dacă gap-ul nu se închide din prima, nu vă îngrijorați.

Un punct important: după ce prima lumânare M30 s-a închis, iar aceasta s-a orientat în direcția gap-ului și distanța până la țintă a rămas a fi foarte mică, ca și în exemplul de mai jos, se recomandă să nu mai deschideți ordinul.

Desigur că și acest gap ar putea fi închis, iar Dvs ați putea să câștigați, de exemplu vreo 13 puncte, însă nu e cazul să riscați pentru un rezultat atât de mediocru.

Să analizăm în continuare încă un exemplu:

De data aceasta avem un gap descendent. Vom evalua posibilitatea de cumpărare. Măsurând mărimea gap-ului, înregistram 40 puncte, deci putem să-l clasificăm drept un decalaj viabil pentru tranzacționare.

În continuare așteptăm formarea primei lumânări M30:

După cum puteți observa, prețul nu se orientează întotdeauna în prima jumătate de oră în direcția gap-ului, uneori acesta se poate îndrepta în direcția închiderii gap-ului. De aceea, prima jumătate de oră ne abținem de la orice acțiuni, așteptăm închiderea lumânării și abia atunci intrăm în piață.

Ținta noastră se va afla puțin mai jos de minimul (low) ultimei lumânări de vineri.

De ce ne fixăm ținta nu la nivelul închiderii pieței ci puțin mai jos de nivelul low? Deoarece piața va tinde să închidă acest gap, însă nu aceeași exactitate cu care s-a încheiat ziua de vineri. Destul de des se întâmplă ca prețul să se apropie foarte mult de nivelul de închidere a zilei de vineri, însă să se întoarcă înainte de a-l atinge. De aceea, trebui să mărim șansele de înregistrare a profitului.

Acum ne rămâne să fixăm nivelul stop loss. Măsurăm nivelul take profit la nivelul de 29 puncte, respectiv, îl înmulțim cu 1.5 și obținem un nivel de 43.5.

Vom adăuga încă câteva puncte pentru orice eventualități, respectiv, vom plasa nivelul stop loss la 46-47 puncte distanță:

După cum observăm pe grafic, prețul s-a aflat foarte mult timp într-o dinamică flat. Apoi, însă, gap-ul a fost închis cu succes, iar noi am reușit să ieșim din piață cu succes:

Ti-a placut articolul?

INAPOI

Distribuie